Volatilidade fórmula forex

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Esse valor é sempre positivo e pode ser usado como uma simples medida de volatilidade do mercado para o par de moedas ou commodities selecionados. Nota: nem todos os instrumentos (metais e CFDs em particular) estão disponíveis em todas as regiões. Como usar este gráfico Seleção de pares: os pares disponíveis podem ser filtrados para se concentrar em aqueles com maior movimento de preço negativo positivo ou movimentos absolutos de alto-baixo mais altos. Alternativamente, você pode adicionar pares de moedas um a um ou selecionar uma categoria (maiores, commodities, CFDs, exotics ou tudo). Os pares exibidos atualmente podem ser excluídos através da tabela de taxas à direita. O botão Salvar armazena os pares atualmente selecionados como a opção padrão da série que pode ser usada para restaurar essa seleção personalizada. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. 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OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCVM), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROCs (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou em cipf. ca. A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. 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Embora a volatilidade possa ser maior do que o esperado durante certos períodos de tempo, também pode ser feito um caso de que a maneira como a volatilidade é normalmente medida contribui para o problema da volatilidade inesperada. O objetivo deste artigo é discutir as questões associadas à medida tradicional da volatilidade e explicar uma abordagem mais intuitiva que pode ser usada pelos investidores para ajudá-los a avaliar a magnitude de seus riscos de investimento. Medida tradicional de volatilidade A maioria dos investidores deve estar ciente de que o desvio padrão é a estatística típica utilizada para medir a volatilidade. O desvio padrão é simplesmente definido como a raiz quadrada do desvio médio quadrático dos dados do seu significado. Embora esta estatística seja relativamente fácil de calcular, os pressupostos de sua interpretação são mais complexos, o que, por sua vez, suscita preocupação quanto à sua precisão. Como resultado, há um certo nível de ceticismo em torno de sua validade como uma medida precisa de risco. (Para saber mais, consulte Os Usos e Limites de Volatilidade.) Para explicar, para que o desvio padrão seja uma medida precisa de risco, deve-se concluir que os dados do desempenho do investimento seguem uma distribuição normal. Em termos gráficos, uma distribuição normal de dados será traçada em um gráfico de uma maneira que se parece com uma curva em forma de sino. Se este padrão for verdade, então aproximadamente 68 dos resultados esperados devem situar-se entre 1 desvio padrão do retorno esperado dos investimentos. 95 deve situar-se entre 2 desvios-padrão e 99 deve situar-se entre 3 desvios-padrão. Por exemplo, durante o período de 1 de junho de 1979 até 1º de junho de 2009, o desempenho médio anualizado de três anos do índice SampP 500 foi de 9,5 e seu desvio padrão foi de 10. Dado esses parâmetros de desempenho de base, seria de esperar Que 68 do tempo o desempenho esperado do índice SampP 500 ficaria dentro de um intervalo de -0,5 e 19,5 (9,5 10). Infelizmente, existem três razões principais pelas quais os dados do desempenho do investimento podem não ser normalmente distribuídos. Em primeiro lugar, o desempenho do investimento é tipicamente desviado, o que significa que as distribuições de retorno são tipicamente assimétricas. Como resultado, os investidores tendem a experimentar períodos de desempenho anormalmente altos e baixos. Em segundo lugar, o desempenho do investimento tipicamente exibe uma propriedade conhecida como kurtosis. O que significa que o desempenho do investimento exibe um número anormalmente grande de períodos positivos ou negativos de desempenho. Em conjunto, esses problemas danificam a aparência da curva em forma de sino e distorcem a precisão do desvio padrão como medida de risco. Além da aspereza e da curtose, um problema conhecido como heterocedasticidade também é motivo de preocupação. Heterosqueticidade simplesmente significa que a variação dos dados de desempenho de investimento da amostra não é constante ao longo do tempo. Como resultado, o desvio padrão tende a flutuar com base no comprimento do período de tempo usado para fazer o cálculo, ou o período de tempo selecionado para fazer o cálculo. Como a asmose e a curtose, as ramificações da heterocedasticidade causarão um desvio padrão como uma medida de risco não confiável. Tomados em conjunto, esses três problemas podem fazer com que os investidores entendam mal a potencial volatilidade de seus investimentos e levem a potencialmente riscos muito mais do que o esperado. (Para saber mais, consulte o nosso Guia de exame de métodos quantitativos de nível 1- CFA). Uma medida simplificada da volatilidade Felizmente, existe uma maneira muito mais fácil e precisa de medir e examinar o risco. Através de um processo conhecido como método histórico, o risco pode ser capturado e analisado de forma mais informativa do que através do uso do desvio padrão. Para utilizar este método, os investidores simplesmente precisam representar o histórico do desempenho de seus investimentos, gerando um gráfico conhecido como um histograma. Um histograma é um gráfico que traça a proporção de observações que se enquadram em vários tipos de categorias. Por exemplo, no gráfico abaixo, o desempenho médio anualizado de rodágio de três anos do Índice SampP 500 para o período de 1º de junho de 1979 até 1º de junho de 2009 foi construído. O eixo vertical representa a magnitude do desempenho do Índice SampP 500, e o eixo horizontal representa a freqüência em que o Índice SampP 500 teve esse desempenho. Figura 1: Histograma de desempenho do índice SampP 500: Investopedia 2009 Como o gráfico ilustra, o uso de um histograma permite aos investidores determinar a porcentagem de tempo em que o desempenho de um investimento está dentro, acima ou abaixo de um determinado intervalo. Por exemplo, 16 das observações de desempenho do Índice SampP 500 obtiveram retorno entre 9 e 11,7. Em termos de desempenho abaixo ou acima de um limiar, também pode ser determinado que o Índice SampP 500 sofreu uma perda maior ou igual a 1,1, 16 do tempo e desempenho acima de 24,8, 7,7 do tempo. Comparando os métodos O uso do método histórico através de um histograma tem três vantagens principais sobre o uso do desvio padrão. Primeiro, o método histórico não exige que o desempenho do investimento seja normalmente distribuído. Em segundo lugar, o impacto da aspereza e da curtose é explicitamente capturado no gráfico de histograma, que fornece aos investidores as informações necessárias para mitigar a surpresa de volatilidade inesperada. Em terceiro lugar, os investidores podem examinar a magnitude dos ganhos e perdas experimentados. A única desvantagem para o método histórico é que o histograma, como o uso do desvio padrão, sofre o impacto potencial da heterocedasticidade. No entanto, isso não deve ser uma surpresa, pois os investidores devem entender que o desempenho passado não é indicativo de retornos futuros. Em qualquer caso, mesmo com esta ressalva, o método histórico ainda serve como uma excelente medida de linha de base do risco de investimento e deve ser usado pelos investidores para avaliar a magnitude e a freqüência de seus ganhos e perdas potenciais associados às suas oportunidades de investimento. Aplicação da Metodologia Agora que os investidores entendem que o método histórico pode ser usado como uma maneira informativa de medir e analisar o risco, a questão então se torna: como os investidores geram um histograma para ajudá-los a examinar os atributos de risco de seus investimentos. Uma recomendação É solicitar informações de desempenho de investimento das empresas de gestão de investimentos. No entanto, as informações necessárias também podem ser obtidas através da coleta do preço de fechamento mensal da opção de investimento, geralmente encontrada através de várias fontes, e depois cálculo manual do desempenho do investimento. Depois que as informações de desempenho foram coletadas ou calculadas manualmente, um histograma pode ser construído importando os dados para um pacote de software, como o Microsoft Excel. E usando o recurso de complemento de análise de dados de softwares. Ao utilizar esta metodologia, os investidores devem ser capazes de gerar facilmente um histograma, o que, por sua vez, deve ajudá-los a avaliar a verdadeira volatilidade de suas oportunidades de investimento. Conclusão Em termos práticos, a utilização de um histograma deve permitir que os investidores examinem o risco de seus investimentos de forma a ajudá-los a avaliar a quantidade de dinheiro que eles devem fazer ou perder anualmente. Dado este tipo de aplicabilidade do mundo real, os investidores devem ser menos surpreendidos quando os mercados flutuam drasticamente, e, portanto, eles devem se sentir muito mais satisfeitos com sua exposição ao investimento em todos os ambientes econômicos. (Para mais informações, consulte Compreensão das medidas de volatilidade.)