Algorithmic forex trading

Os princípios do Forex Algorithmic Trading Quase trinta anos atrás, o mercado de câmbio (Forex) foi caracterizado por negócios realizados por telefone, os investidores institucionais. Opaco, uma clara distinção entre negociação interdealer e negociante negociante-cliente e baixa concentração de mercado. Hoje, os avanços tecnológicos transformaram o mercado. Trades são feitos principalmente através de computadores, permitindo que os comerciantes de varejo para entrar no mercado, em tempo real streaming preços levaram a uma maior transparência ea distinção entre os revendedores e seus clientes mais sofisticados em grande parte desapareceu. Uma mudança particularmente significativa é a introdução da negociação algorítmica. Que, ao fazer melhorias significativas para o funcionamento da negociação Forex, também apresenta uma série de riscos. Ao olhar para o básico do mercado de Forex e negociação algorítmica, vamos identificar algumas vantagens negociação algorítmica trouxe para a negociação de moeda ao mesmo tempo, apontando alguns dos riscos. Forex Basics Forex é o lugar virtual em que pares de moedas são negociados em volumes variados de acordo com os preços cotados em que uma moeda base é dado um preço em termos de uma moeda de cotação. Operando 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex é considerado o maior e mais líquido mercado financeiro mundial. De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o volume médio diário global de negociação em abril de 2017 foi de 2,0 trilhões. A maior parte deste comércio é feito para dólares dos EUA, euros e ienes japoneses e envolve uma gama de jogadores, incluindo bancos privados, bancos centrais, fundos de pensão. Investidores institucionais, grandes corporações, empresas financeiras e comerciantes varejistas individuais. Embora a negociação especulativa pode ser a principal motivação para certos investidores, a principal razão para a existência de mercados de Forex é que as pessoas precisam para negociar moedas, a fim de comprar bens e serviços estrangeiros. A atividade no mercado Forex afeta as taxas de câmbio reais e pode, portanto, afetar profundamente a produção, o emprego, a inflação e os fluxos de capital de qualquer nação em particular. Por esta razão, os decisores políticos, o público e os meios de comunicação têm um interesse adquirido no que se passa no mercado Forex. Noções básicas de negociação algorítmica Um algoritmo é essencialmente um conjunto de regras específicas destinadas a completar uma tarefa claramente definida. Na negociação no mercado financeiro, os computadores realizam algoritmos definidos pelo usuário, caracterizados por um conjunto de regras que consistem em parâmetros como tempo, preço ou quantidade que estruturam os negócios que serão feitos. Existem quatro tipos básicos de negociação algorítmica dentro dos mercados financeiros: estatística, auto-hedging, estratégias de execução algorítmica e acesso directo ao mercado. Estatística refere-se a uma estratégia algorítmica que procura oportunidades comerciais lucrativas com base na análise estatística de dados históricos de séries temporais. A cobertura automática é uma estratégia que gera regras para reduzir a exposição de um profissional ao risco. O objetivo das estratégias de execução algorítmica é executar um objetivo predefinido, como reduzir o impacto no mercado ou executar um comércio rapidamente. Finalmente, o acesso direto ao mercado descreve as velocidades ótimas e os custos mais baixos aos quais os comerciantes algorítmicos podem acessar e se conectar a várias plataformas de negociação. Uma das subcategorias de negociação algorítmica é a negociação de alta freqüência, que é caracterizada pela freqüência extremamente alta de execuções de ordem de comércio. Alta velocidade de negociação pode dar vantagens significativas para os comerciantes, dando-lhes a capacidade de fazer negócios dentro de milissegundos de mudanças de preços incrementais. Mas também pode conter certos riscos. Negociação Algorítmica no Mercado de Forex Grande parte do crescimento na negociação algorítmica nos mercados de Forex nos últimos anos tem sido devido a algoritmos automatizando certos processos e reduzindo as horas necessárias para realizar transações de câmbio. A eficiência criada pela automação leva a custos menores na realização desses processos. Um desses processos é a execução de ordens comerciais. Automatizar o processo de negociação com um algoritmo que negoceia com base em critérios predeterminados, como executar ordens durante um período de tempo especificado ou a um preço específico, é significativamente mais eficiente do que a execução manual por seres humanos. Os bancos também se aproveitaram de algoritmos programados para atualizar os preços dos pares de moedas nas plataformas de negociação eletrônicas. Esses algoritmos aumentam a velocidade com que os bancos podem cotizar os preços de mercado ao mesmo tempo em que reduzem o número de horas de trabalho manuais necessárias para cotizar os preços. Alguns bancos programa algoritmos para reduzir sua exposição ao risco. Os algoritmos podem ser usados ​​para vender uma moeda específica para corresponder a um comércio de clientes em que o banco comprou o montante equivalente, a fim de manter uma quantidade constante dessa moeda particular. Isso permite que o banco mantenha um nível de exposição de risco pré-especificado para manter essa moeda. Esses processos foram feitos significativamente mais eficientes por algoritmos, levando a custos de transação mais baixos. No entanto, estes não são os únicos fatores que têm impulsionado o crescimento do Forex trading algorítmico. Algoritmos têm sido cada vez mais utilizados para o comércio especulativo como a combinação de alta freqüência e os algoritmos capacidade de interpretar dados e executar ordens permitiu comerciantes para explorar oportunidades de arbitragem decorrentes de pequenos desvios de preços entre pares de moedas. Todas estas vantagens têm levado ao uso crescente de algoritmos no mercado Forex, mas vamos olhar para alguns dos riscos que acompanham a negociação algorítmica. Riscos envolvidos em Algorithmic Forex Trading Apesar de negociação algorítmica tem feito muitas melhorias, existem algumas desvantagens que poderiam ameaçar a estabilidade ea liquidez do mercado Forex. Uma dessas desvantagens diz respeito a desequilíbrios no poder de negociação dos participantes do mercado. Alguns participantes têm os meios para adquirir tecnologia sofisticada que lhes permite obter informações e executar ordens a uma velocidade muito mais rápida do que outras. Este desequilíbrio entre os que têm e os que não têm em termos da tecnologia algorítmica mais sofisticada pode levar à fragmentação dentro do mercado que pode levar à escassez de liquidez ao longo do tempo. Além disso, embora haja diferenças fundamentais entre os mercados de ações eo mercado Forex, há alguns que temem que a alta freqüência de negociação que exacerbou o crash do mercado acionário flash em 6 de maio de 2018 poderia afetar igualmente o mercado Forex. Como algoritmos são programados para cenários de mercado específicos, eles podem não responder rapidamente o suficiente se o mercado fosse mudar drasticamente. Para evitar esse cenário, os mercados precisam ser monitorados e a negociação algorítmica suspensa durante a turbulência do mercado. No entanto, em tais cenários extremos, uma suspensão simultânea de negociação algorítmica por numerosos participantes no mercado poderia resultar em alta volatilidade e uma drástica redução na liquidez do mercado. A linha inferior Embora a negociação algorítmica tenha sido capaz de aumentar a eficiência, reduzindo assim os custos de moedas de negociação, também veio com alguns riscos adicionais. Para que as moedas funcionem corretamente, elas devem ser reservas de valor um tanto estáveis ​​e serem altamente líquidas. Assim, é importante que o mercado Forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. Como com todas as áreas da vida, a tecnologia nova introduz muitos benefícios, mas igualmente vem com riscos novos. O desafio para o futuro da negociação algorítmica de Forex será como instituir mudanças que maximizem os benefícios, reduzindo os riscos. ALGORITHMIC TRADING IN FOREX Aprenda a programar em MQL4 e desenvolver, testar e otimizar seus próprios sistemas de negociação algorítmica. Este curso não assume nenhuma programação anterior ou conhecimento Forex, apenas um desejo de aprender e ser bem sucedido Na primeira seção deste curso vamos instalar MetaTrader 4, abrir uma conta demo gratuita e aprender a teoria essencial por trás de negociação algorítmica. A segunda seção centra-se em fundamentos de programação. Mesmo se você nunca programou antes, esta parte do curso rapidamente irá levá-lo até a velocidade. Além disso, MQL4 é uma linguagem de programação baseada em C e tudo o que você aprende nesta seção também será aplicável em linguagens como C C C Java etc Seção três apresenta o design do sistema de negociação e gradualmente combina com o conhecimento de programação que você desenvolveu na seção dois. Aqui você aprenderá como abrir sua primeira ordem através de um programa também criado por você e como trabalhar com essa ordem para modificá-la ou fechá-la a seu critério. Finalmente, tudo é montado na quarta seção do curso, onde vamos apresentar uma idéia de estratégia de negociação única e transformá-lo em um sistema holístico Algorithmic Trading. Além disso, vou mostrar-lhe brevemente como testar e otimizar seu robô Forex no testador de estratégia MetaTrader 4. Inscreva-se hoje e inicie o seu Algorithmic Trading jornada I8217ll vê-lo dentro 2017-2017 ForexBoat. Todos os direitos reservados Forexboat Pty Ltd (ABN: 29 609 855 414) um Representante Autorizado Corporativo (AR 001238951) da HLK Group Pty Ltd (ACN: 161 284 500), que detém uma Licença Australiana de Serviços Financeiros (AFSL n. º 435746). Quaisquer informações ou conselhos contidos neste website são de natureza geral e não constituem conselhos pessoais ou de investimento. Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucros, que possam surgir directa ou indirectamente do uso ou da confiança nessas informações. 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Complete este formulário e clique no botão abaixo para iniciar o seu treinamento gratuitoAlgorithmic Traders Você criou seu próprio indicador Agora você pode baixar o Marketscope Indicore SDK para depurar e backtest sua estratégia. Marketscope Indicore Marketscope Indicore é ideal para as necessidades mais comuns da API, construídas especificamente para negociação algorítmica. Seu melhor usado para backtesting e otimização de estratégia quando você está construindo sua própria estratégia de negociação. Uma série completa de tipos de pedidos, incluindo ordens de mercado, limite, parada e limite de parada. Começando Já tem uma conta FXCM Uma conta FXCM, incluindo conta de prática livre 8212no saldo mínimo exigido Um IDE ou editor de texto que executa LUA (ie SciTE) VPS Hospedagem gratuita: Mantenha um saldo de 5.000 moeda base (ou 500k JPY e 40k HKD) em sua conta MT4 e VPS é seu sem custo. (Por exemplo, se a denominação da sua conta é Dólar Australiano (AUD), isso é um saldo de conta de 5.000 AUD). Se você não atender a este requisito no final do mês, uma taxa de 30 moeda base (ou 3k JPY e 240 HKD) pode ser debitado de qualquer das suas contas FXCM para cobrir o custo VPS. Aviso de Risco: Nosso serviço inclui produtos que são negociados na margem e comportam um risco de perdas em excesso de seus fundos depositados. Os produtos podem não ser adequados para todos os investidores. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos. Investimento de Alto Risco Aviso: Negociar divisas e / ou contratos para diferenças de margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados. 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