Variável moving average indicator mt4

MetaTrader 5 - Indicadores Indicador de Variáveis ​​Indicador de Média Dinâmica (VIDYA) - Indicador Técnico de Índice Dinâmico Médio (VIDYA) de MetaTrader 5 foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de calcular a Média Móvel Exponencial (EMA) com o período dinamicamente em mudança da média. Período de média depende da volatilidade do mercado como a medida de volatilidade Chande Momentum Oscillator (CMO) foi escolhido. Este oscilador mede a razão entre a soma dos incrementos positivos ea soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de CMO é usado como a razão para o factor de suavização EMA. Assim VIDYA tem que configurar parâmetros: período de CMO e período de EMA. Normalmente não VIDYA em si é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (Banda banda superior banda inferior), que são por N acima e abaixo VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais de comércio nesta forma é realizada de forma semelhante às Bandas de Bollinger. Índice da variável Indicador da média dinâmica A média móvel exponencial padrão é calculada de acordo com a seguinte fórmula: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) - factor de alisamento PeriodEMA - Período Preço (i) - preço corrente EMA (i-1) - valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice Variável é calculado de forma análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) ABS (CMO (i)) - valor de corrente absoluto Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) - valor anterior de VIDYA. O valor da CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo: CMS (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) UpSum (i) DnSum (VMA) A VMA é uma EMA que é capaz de regular sua porcentagem de suavização com base na inconstância do mercado automaticamente. Sua sensibilidade cresce proporcionando mais peso aos dados em andamento, pois gera um indicador de sinal melhor para mercados de curto e longo prazo. A maioria das maneiras de medir as médias móveis não pode compensar os preços em movimento de lado versus tendências de mercado e, muitas vezes, gerar uma série de sinais falsos. As médias móveis de longo prazo são lentas para reagir às inversões na tendência quando os preços se movem para cima e para baixo durante um longo período de tempo. A variável Moving Average regula sua sensibilidade e permite que ele funcione melhor em todas as condições de mercado usando a regulação automática da constante de suavização. A variável média móvel também é conhecida como o indicador VIDYA. Mas esta versão é um conceito modificado do VIDYA. A Variable Moving Average foi desenvolvida por Tushar S. Chande e apresentada pela primeira vez em março de 1992 no artigo Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities, na qual foi utilizado um desvio padrão como Índice de Volatilidade. Em seu artigo de outubro de 1995 na mesma revista, Chande modificou o VIDYA para usar seu próprio Chande Momentum Oscillator (CMO) como o Índice de Volatilidade, o código VMA abaixo é o resultado dessa modificação. Nenhuma informação neste site é conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que têm meios financeiros suficientes para suportar tal risco. ProRealTime ITF arquivos e outros anexos: Nova PRC também está agora no YouTube, subscrever o nosso canal de conteúdos exclusivos e tutoriais Aviso: Trading pode expor você a risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que têm meios financeiros suficientes Risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Não são conselhos pessoais ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação de negociar um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e legal. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar, você está concordando com nosso uso deles. Você também pode verificar nossa política de privacidade para obter mais informações. A média móvel continuaVariável é uma média móvel exponencial que ajusta automaticamente a constante de suavização com base na volatilidade da série de dados. Quanto mais voláteis os dados, maior a constante de suavização utilizada no cálculo da média móvel. Quanto maior for a constante de suavização, maior será o peso dado aos dados atuais. O oposto é verdadeiro para dados menos voláteis. Médias móveis típicas sofrem com a incapacidade de compensar as mudanças na volatilidade. Durante os mercados voláteis, você quer uma média móvel para aumentar sua sensibilidade, de modo que você estará rapidamente no lado correto de quaisquer giros selvagens. Ao ajustar automaticamente a constante de suavização, uma média móvel variável é capaz de ajustar a sua sensibilidade, permitindo-lhe um melhor desempenho nos mercados de alta e baixa volatilidade. (Abs (CMO (Close, CMOPeriod))) 100 SC: 2 (SmoothPeriod1) se período gt CMOPeriod SmoothPeriod 2 então VARMA (SCAbsCMOC) (1- (SCAbsCMO)) VARMAPREV VARMA fim fim VARMA. mq4 1.71 KiB) Descarregado 470 vezes Alexander. Gettinger FXCodeBase: Confirmado User Mensagens: 2518 Registrado em: Wed Mar 31, 2018 9:40 Localização: Russia, Omsk Quem está online Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 0 visitantes Powered by phpBB copy 2000, 2002, 2005, 2007 Grupo phpBB FXCodeBase. A fonte Ultimate dos indicadores e sinais para as aplicações de FXCM Trading Station e Marketscope Forex Capital Markets, LLC. (FXCM LLC) é uma entidade jurídica independente e não é afiliada à Gehtsoft USA LLC. Fxcodebase não é propriedade, controlada ou operada pela FXCM LLC. A FXCM não endossa nenhum produto ou serviço da Gehtsoft USA LLC. Nada associado a esta promoção será considerado uma solicitação de compra ou uma oferta para vender qualquer produto ou serviço a qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal de acordo com as leis ou regulamentos de tal jurisdição. A Média Dinâmica Variável (VIDYA) também foi desenvolvida por Tushar S. Chande e apresentada pela primeira vez na edição de março de 1992 da Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Adaptando médias móveis à volatilidade do mercado A teoria de Chande8217s era que o desempenho de uma média movente exponencial poderia ser melhorado usando um índice da volatilidade (VI) para ajustar o período do alisamento como as condições de mercado mudam. A idéia é que quando os preços estão congestionados uma média deve abrandar para evitar whipsaws, mas quando os preços tendem fortemente uma média deve acelerar para capturar os principais movimentos de preços. Ele não foi a primeira pessoa a pensar ao longo destas linhas George R. Arrington, Ph. D introduziu uma variável Média Móvel Simples com base no Desvio Padrão na edição de Junho de 1991 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8211 Construindo uma média móvel variável VLMA). O YIDYA no entanto representou um enorme passo em frente a partir do VLMA, porque permitiu uma muito maior disseminação de períodos de suavização. Como calcular uma variável média móvel VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Usuários escolha de uma medida de volatilidade ou força de tendência. N Período de suavização constante selecionado pelo usuário. Aqui está um exemplo de um período 3 VMA com um período 3 Eficiência Ratio (ER) como o VI: Como o VIDYA Smoothing é alterado pelo índice de volatilidade A variável Moving Average é único em que não tem limite superior ou inferior à sua suavização : O período de suavização VMA pode ir infinitamente alto até que o Índice de Volatilidade seja igual a zero em que ponto a média resultante parará de se mover e será igual ao VMA anterior. Quando o Índice de Volatilidade é igual a 1, o período de suavização será igual à constante selecionada pelo usuário. 8216N8217 observe como quando o eixo Y N, o eixo X 1. No entanto, se o índice de volatilidade usado puder subir acima de 1 (como o Índice de Desvio Padrão) Então o período de suavização pode cair abaixo da constante selecionada pelo usuário. Quando o VI (N2) 0,5, então o período de suavização será 1, que é igual ao preço em si. Portanto, o VI que é usado não deve subir acima de (N2) 0,5 e se o fizer em ocasiões, então este limite deve ser escrito na fórmula. Um olhar para o alfa real Como o VMA é como o nome sugere, variável, o 8216Actual Alpha8217 não é estático, mas é influenciado pelo VI. Alterando a constante 8216N8217 entretanto a interpretação do VI muda grandemente: Acima você pode ver um exemplo do 8216Actual Alpha8217 eo período de alisamento resultante para um VMA com um 8216N8217 de 1 e um 8216N8217 de 5. Sabemos que quando o VI 1 (Indicando que o estoque tende perfeitamente) o período de suavização 8216N8217. Portanto, os períodos de suavização mais rápidos possíveis nestes exemplos seriam 1 e 5, respectivamente, não uma grande diferença. Mas é surpreendente ver o que um enorme impacto mudando 8216N8217 apenas alguns pontos tem global. Na verdade, como 8216N8217 aumenta o VMA resultante move exponencialmente mais lento. Este afeto é um pouco como a quadratura usada por Kaufman em sua média móvel adaptável. Qual índice de volatilidade para usar Chande usou originalmente o índice de desvio padrão como seu VI e este é o tipicamente usado quando as pessoas falam sobre um VIDYA. Mas, mais tarde, no artigo de outubro de 1995, ele sugeriu o uso de seu próprio Chande Momentum Oscillator (CMO). Como o CMO varia entre 100 e -100, para usá-lo neste aplicativo, devemos ter o valor absoluto dividido por 100. O resultado é idêntico ao Eficiência (R) e é o VI usado com mais freqüência quando as pessoas se referem a um VMA . Qualquer medida de volatilidade ou resistência à tendência pode ser utilizada no entanto desde que se ajuste entre uma gama de zero a (N2) 0,5 onde as leituras mais elevadas indicam uma tendência mais forte. Índices de Volatilidade Usados ​​para Testes Como parte do 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, testamos os seguintes indicadores como o Índice de Volatilidade em uma Média Variável de Movimentação: Existem outros que você acha que valem a pena ser testados Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários no fundo. Variable Moving Average Arquivo do Excel Eu reuni uma planilha do Excel contendo a variável média móvel e a disponibilizou para download gratuito. Ele contém uma versão 8216basic8217 que mostra todo o trabalho e um 8216fancy8217 um que irá ajustar automaticamente para o comprimento, bem como o índice de volatilidade que você especificar. Encontre-o no seguinte link próximo à parte inferior da página em Downloads Indicadores técnicos: Média móvel variável (VMA) Variável de 10 dias Exemplo de média móvel, VI Taxa de eficiência de 50 dias Graças Brother isso é ótimo. A explicação da matemática por trás dele é muito útil agora que eu entendo como cada parte da equação funciona eu posso jogar com ele um question8230 VMA1 para o ponto de dados do punho que você acabou de usar o Close1 e, nesse caso, por que não usar apenas Close1 deve Ser mais responsivo à mudança de preço Eu tenho que concordar com steveplace, heteroskedacity é difícil de explicar às 7:00 da manhã lol Feliz que você achou útil Peter. Eu encontro algumas das fórmulas em torno da correia fotorreceptora para estas coisas realmente difíceis de ler porque eu don8217t tenho toda a instrução formal da matemática. É por isso que eu quebrar tudo e mostrar o trabalho para que não haja confusão. Com relação à sua pergunta o VMA ainda é uma média móvel exponencial (EMA) etfhqblog20181108exponential-moving-average, mas com um alfa dinâmico em vez de um constante. Todos os EMAs usam sua média anterior à medida que avançam, mas precisam ser semeados com um número no início (geralmente o fechamento anterior) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Se você continuou a usar o fechamento anterior, em seguida, a média seria acompanhar o preço tão de perto como para combiná-lo quase exatamente. Faça o download da planilha se já tiver haven8217t e tente. Vai para a célula J5 no final da fórmula que dirá IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) mude isto para ler IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) preencher esta fórmula para o fundo da coluna e, em seguida, referenciará o fechamento anterior em vez do VMA anterior. BTW Eu só notei que eu tinha a planilha definida para a atualização de cálculo manual em vez de automática. Você pode querer alterar isso ou baixá-lo novamente, como eu já corrigi-lo agora. Sayyed 5 anos atrás eu estou usando VMA junto com outros MA8217s (simples, exp, ponderada, vol ponderada, triangular). Devo usar o mesmo período para VMA como o período para outras médias uso intersecção como o meu buysell pontos como MA8217s outros ou devo usar a direção de VMA como o meu sinal buysell obrigado pelo seu apoio. Derry Brown 5 anos atrás Você pode ver resultados de teste para várias das MAs que você mencionou aqui 8211 etfhqblog20180525best-technical-indicators A resposta à sua pergunta depende se você está usando-os como parte de um sistema mecânico ou um sistema discricionário. Eu não testei os resultados de cruzamentos MA entre diferentes tipos de MAs, mas eu wouldn8217t esperar que esta seja uma abordagem eficaz. Cada tipo de média móvel é único por isso não é necessário usar o mesmo período de suavização eo VMA é tão diferente do que ele deve ser tratado como uma média totalmente separada. Espero que isso ajude Derry